積立期間、観測期間、リスク、および特定のアセットクラスに対する保有比率の制約を指定し、現代ポートフォリオ理論に基づいてリターンが最大となるアセットクラスごとの保有比率を計算します。
想定リスクの大きさに応じて、ポートフォリオの運用傾向を5段階で表示しています。リスクが低いほど安定性を重視し、リスクが高いほど成長性を重視したスタイルになります。
本日からの積立期間を、30年まで1年単位で指定できます。初期値には、リスクフリー資産（リスク0）から過去の観測期間における最大リスクまでの範囲の中で、シャープレシオが最大となるリスク水準に対応する積立期間を設定しています。
19年
想定リスク：15.5%
現在は最適状態です
指定した積立期間（＝リスク）において、リターン最大となる資産区分ごとの割合を表示しています。
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配分一覧では、最適化されたポートフォリオに含まれる各資産区分について、想定リスク、想定リターン、配分割合を一覧で確認できます。
銘柄選択はここを参照。 カッコ内は資産区分代表とする銘柄コード
資産区分
資産区分:銘柄選択はここを参照。 カッコ内は資産区分代表とする銘柄コード
リスク
リターン
割合
データ基準日：2026-07-17
必要に応じ以下を変更して再計算
以下は参考情報
配当調整後の株価を開始日の株価で割り算した値。凡例のカッコ内は銘柄コード。
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投資対象のリスクとリターンの関係を視覚的に示すグラフです。効率的フロンティア（最も効率的な投資の組み合わせ）を視覚的に把握することができます。
資産区分間の相関を示すヒートマップです。相関係数（-1～+1）で動きの連動度を表し、色の濃淡で強弱を視覚化しています。相関が低い資産を組み合わせることで、ポートフォリオ全体のリスクを減らすことができます。逆に、相関が高い資産ばかりを組み合わせると、同時に下落するリスクが高まります。
相関係数は -1 から +1 の範囲で、+1 に近いほど同じ方向に動き、-1 に近いほど逆方向に動きます。0 に近い資産同士は値動きの連動性が低く、組み合わせることで分散効果が期待できます。
「相関が弱いペア」は、ポートフォリオ全体のリスクを低減させる組み合わせを検討する際の参考になります。「相関が強いペア」は、似た値動きをするため、同じような値動きをする資産に偏っていないかを確認する際に役立ちます。
| 順位 | 資産ペア | 相関係数 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本不動産(JP90C00052W1) × 米国債券(AGG) | 0.05 | 分散候補 |
| 2 | 日本不動産(JP90C00052W1) × 金(GLD) | 0.06 | 分散候補 |
| 3 | 日本不動産(JP90C00052W1) × 米国不動産(VNQ) | 0.11 | 分散候補 |
| 4 | 日本不動産(JP90C00052W1) × 新興国株(VWO) | 0.15 | 分散候補 |
| 5 | 日本株(1306) × 金(GLD) | 0.15 | 分散候補 |
| 6 | 日本不動産(JP90C00052W1) × 米国株(SPY) | 0.15 | 分散候補 |
| 7 | 日本株(1306) × 米国不動産(VNQ) | 0.16 | 分散候補 |
| 8 | 日本不動産(JP90C00052W1) × 先進国株(VEA) | 0.17 | 分散候補 |
| 9 | 日本株(1306) × 米国債券(AGG) | 0.24 | 分散候補 |
| 10 | 日本株(1306) × 米国株(SPY) | 0.28 | 分散候補 |
留意事項：リスクが5%以下の銘柄は値動きが小さく、組み合わせによる分散効果を評価しにくいため、相関ペアの抽出対象から除外しています。
| 順位 | 資産ペア | 相関係数 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1 | 先進国株(VEA) × 米国株(SPY) | 0.91 | 似た値動き |
| 2 | 新興国株(VWO) × 先進国株(VEA) | 0.91 | 似た値動き |
| 3 | 新興国株(VWO) × 米国株(SPY) | 0.87 | 重複確認 |
留意事項：リスクが5%以下の銘柄は値動きが小さく、組み合わせによる分散効果を評価しにくいため、相関ペアの抽出対象から除外しています。