本サイトのアプリにおける年率リターンの計算方法を、以下の2023年1月4日～ 2023年1月17日の株価を例に説明します。
| 番号 | 日付 | 株価 |
|---|---|---|
| 1 | 2023/1/4 | 26766 |
| 2 | 2023/1/5 | 26875 |
| 3 | 2023/1/6 | 27034 |
| 4 | 2023/1/10 | 27244 |
| 5 | 2023/1/11 | 27525 |
| 6 | 2023/1/12 | 27529 |
| 7 | 2023/1/13 | 27185 |
| 8 | 2023/1/16 | 26876 |
| 9 | 2023/1/17 | 27205 |
※株価は配当により調整しています。
※外国株は当該日付の為替レート（例：2023/1/4は131.248001、2023/1/5は132.246002）で円換算しています。
- Step1 トータルリターンを求める。
トータルリターン ＝（ 終了日株価 – 開始日株価 ）÷ 開始日株価 ＝（ 27205 － 26766 ）÷ 26766 ＝ 0.0164… ≒ 1.6％
※リターンの計算方法にはログリターンとパーセントリターンがあります。最適化計算ではログリターンを使用していますが、リターンの表示には検算が容易なパーセントリターンを採用しています。
- Step 2 年数を求める。
年数 ＝ データ数 ÷ 年間営業日 ＝（ 8 ）÷ 252 ＝ 0.0317…
※日本のカレンダーで株価リストを作り、年末年始、米国の祝日、システムエラー等で株価が存在しない日（例：2020/10/1東証システム障害）、ポートフォリオ中の他銘柄の株価のない日を削除した後のデータ数です。
※年間営業日は252日固定としています。
- Step 3 リターンを年率に換算する。
年率リターン ＝ POWER ( 1 + リターン , 1 / 年数 ) – 1 ＝ 0.66938… ≒ 67％