本サイトのアプリにおける年率リスクの計算方法を、以下の2023年1月4日～ 2023年1月17日の株価を例に説明します。
| 日付 | 株価 | 日次リターン |
|---|---|---|
| 2023/1/4 | 26766 | – |
| 2023/1/5 | 26875 | 0.004072331 |
| 2023/1/6 | 27034 | 0.005916279 |
| 2023/1/10 | 27244 | 0.007767996 |
| 2023/1/11 | 27525 | 0.010314198 |
| 2023/1/12 | 27529 | 0.000145322 |
| 2023/1/13 | 27185 | -0.012495913 |
| 2023/1/16 | 26876 | -0.011366562 |
| 2023/1/17 | 27205 | 0.012241405 |
※株価は配当により調整しています。
※外国株は当該日付の為替レート（例：2023/1/4は131.248001、2023/1/5は132.246002）で円換算しています
- Step1 日次リターンを求める。
日次リターン＝（当日株価 ー 前日株価）÷ 前日株価 ＝ （2023/1/5株価 ー 2023/1/4株価）÷ 2023/1/4株価 ＝ （26875 － 26766）÷ 26766 ＝ 0.004072331
- Step2 日次リターンの標準偏差を求める。
- s はサンプル標準偏差
- n はリターンの個数
- xi は各リターン
- xˉ はリターンの平均
サンプル標準偏差 ＝ STDEV.S(2023/1/4株価 : 2023/1/17株価) ＝ 0.009404…
- Step3 日次リターンの標準偏差を年率に換算して年率リスクを求める。
年率リスク ＝ サンプル標準偏差 × √１年間のリターンの数 ＝ =0.009404 * POWER(252,1/2) ＝ 0.14929… ≒ 14.9％
※１年間のリターンの数は252日固定としています。