本サイトのアプリでは、リスク1％あたりのリターンが最も大きくなる（＝シャープレシオが最大となる）ような資産の保有割合（例：米国株45％、金30％、日本株15％、日本不動産10％など）を計算し、デフォルト設定として表示しています。
この計算は、書籍『Financial Modeling』（著：Simon Benninga）の第II章『ポートフォリオ・モデル：現代ポートフォリオ理論』に基づいており、ソルバーを用いて最大化問題を解いています。
最適化には、凸最適化の分野で広く使用されているPythonのオープンソースライブラリ「CVXPY」を使用し、C++ソルバーを呼び出しています。
ソルバーには、制約条件（例：「リスク > 10%」）を扱うことができるOSQP（Operator Splitting Quadratic Program）を採用しています。
OSQPの詳細については、以下のドキュメントをご参照ください：OSQP Documentation (Version 0.6.3)