Category: ポートフォリオ最適化

【ベータは月ごとに一定と仮定する】 「Kalman Filter Information Sets and Integrated EM-Based Dynamic Beta Estimation」という論文を読む機会がありました。 カルマンフィルタ、状態空間モデル、EMアルゴリズムなどの専門用語が並ぶ研究ですが、ポートフォリオ最適化に関わる立場から読むと、とても興味深いテーマを扱っています。…